Рассмотрим реальную сделку на срочном рынке московской биржи по нефти, прошедшую 24-25 мая 2018

Фактически, ситуация была на грани падения по результатам закрытия дня 23 мая и вход в шорт был на уровне 49,14. Риск в этой точке был достаточно высок, однако для меня было всё достаточно очевидно.

Сделка открылась и через 2 часа актив уверенно пошел вниз, закрыв день с прибылью на уровне.

Но основное движение произошло на следующий день – 25 мая.

Точка входа на уровне 78,09 была отправлена утром в рассылку нашей группе трейдеров с наиболее вероятным тейком на уровне 77,56

Нефть взяла первый тейк уже через два часа после открытия позиции, дав прибыль каждому подписчику на торговые сигналы 5,77% прибыли. То есть, чуть больше, чем банковский депозит за год.

Нефть достаточно резко ведёт себя на локальных минимумах, часто вылетая оттуда, как пробка из бутылки шампанского. Но – не в этот раз: падение пошло дальше, достигнув отметки в 76,08

Таким образом, у нас есть три вариант прибыльных сделок в одном и том же движении с разными рисками. Тут следует уточнить для читателя, что в данном случае под риском я понимаю не тот риск, о котором говорят в соотношении риск-прибыль, решая, стоит ли открывать позицию, а тот вероятностный риск, который мне известен, благодаря подмечанию закономерностей движения инструмента и того набора аналитических признаков (назовем это так), которым я пользуюсь при расчёте каждой сделки. Что и обеспечивает, в том числе, такую высокую точность и, подчас, освобождает нас от оценки той или иной позиции в рамке «риск-прибыль».

Шаг цены по фьючерсному контракту на нефть на срочном рынке московской биржи составляет 0,01

Стоимость шага цены на день совершения сделки равнялась 6.21 руб

Гарантийное обеспечение по контракту 5705 руб

Вариант 1. Риск 1 (здесь единица – минимальный уровень риска по шкале от 1 до 3, где 3 – максимальный риск):

(78,09—77,56)*100= 53 пп

(53*6,21)/57.05 = 5,77%

Вариант 2. Риск 1. (перезайти снова в шорт – там был явный признак, я объясняю это на базовом курсе):

(78,09 – 75,98)*100 = 211

(211*6,21)/57.05 = 22,96%

Вариант 3. Риск 2.

(79,14-75,98)*100= 316

(316*6,21)/57.05 = 34,4%

В ночь перед публикацией статьи нефть продолжила падение и котировки доходили до 74,46.

Это уже (79.14 – 74.46)* 100 = 468 пп

(468*6,21)/57.05 = 50,94%

Все расчеты легко проверяются:

Спецификация фьючерсного контракта на срочном рынке московской биржи  на нефть марки brent здесь.

Позиции – указаны на графике.

На саму работу требовалось минуты три в сутки (поставить приказы), в том числе, с мобильного устройства.

И таких возможностей на рынке 2 – 3 каждую неделю.

Томе же биткоину потребуется вырастать в сутки на 80% (!!) чтобы хотя бы стать равным по привлекательности обычному срочному рынку обычной московской биржи.

Взгляните на график:

На момент написания статьи курс биткойна 7215. Откуда 12 986?

Комиссии при конвертации обменникам, биржам, совершение операций съедают порядка 30% вносимой суммы (по отзывам вкладывавшихся в биткойн) + 50% роста с текущих уровней.

Не говоря уже о дичайших рисках, переводить деньги на какие-то сайты, деятельность которых никак не регулируется законодательством. В отличие, опять же, от Мосбиржи.

Отправить заявку на личное обучение трейдингу или на торговые сигналы можно здесь