Сегодня занимаюсь тем, что ищу ответ на вопрос: как вычислить уровень сто-лосса – защитного приказа, если всё пойдёт не так, как нами прогнозировалось.

Здесь вечная дилемма: поставишь короткий стоп-лосс – может снести стоп на ложных срабатываниях. Поставишь стоп побольше – может зафиксировать большой убыток, если выброс был не ложным, а произошла реальная смена тренда. В довершении неприятностей тут еще и пропускается точка входа в другую сторону.

В литературе и от трейдеров, с которыми я общался, часто слышал, что правильно выставить стоп-лосс – это искусство. Далее не следовало никаких внятных правил. Отлично, но так как мы тут занимаемся чистейшей воды математикой, это искусство должно быть математически описано, не так ли?

Слышал также, что стоп нужно выставлять за уровень в случае работы в шорт или под уровень, в случае работы в лонг. Отлично. Но что делать, если этот стоп с точки зрения вероятностного описания торговой тактики – огромен и в случае его срабатывания будет зафиксирован колоссальный убыток вместо того, чтобы убыток сделать меньше и, возможно, перевернуть позицию, если к тому подает сигнал торговая система?

У меня есть предположение, что уровень стопа вполне можно вычислить на основании статистического анализа, возможно, с использованием среднеквадратичного отклонения в результате чего будет вероятностно описана зависимость уровня стоп – лосса от волатильности рынка применительно к используемой торговой системе.

Если у тебя, читатель, есть реальные наработки в этом вопросе – напиши мне в комментариях!

Результаты своих изысканий я, вероятно, опубликую.