Публикую результат эксперимента по сбору статистики торговой системы на часовом таймфрейме.
На момент заключения приводимых сделок:
Гарантийное обеспечение в рассматриваемый период:
фьючерс на нефть марки brent 3 819 руб.
фьючерс на котировки евро к доллару 2 716 руб.
Для простоты расчетов я беру средний показатель стоимости одного контракта, а именно 3 819 + 2 716 = 6 535 / 2 = 3,267,5 (руб).
Таким образом, принимаем, что наш капитал, участвующий в сделке на 1 контракт равен 3 267,5 руб.
Стоимость шага цены в рассматриваемый период = 6,77 руб.
Торговля по системе:
Понедельник, 14 сентября.
Сделок – 3.
1. BRV5. Позиция: 47.68 лонг. Результат: на уровне 47.57 снят стоп. Убыток 11 пунктов.
2. EDZ5. Позиция: 1,1332 шорт. Результат: закрыл на 1.1314 перед клирингом. Прибыль 18 пунктов.
3. BRV5. Позиция: 47.37 шорт. Результат: 46,72 тейк-профит. Прибыль 65 пунктов.
Итого по торговому дню: -11+18+65 = 72 пункта.
Тогда: 72*6,77 = 487,44 (руб.) было заработано за текущий день каждым контрактом.
1% от 3 267,5 руб. составляет 32,675 (руб.)
Тогда: 487,44 / 32,675 = 14,92 % прибыли получено в понедельник на вложенный в сделку капитал.
Вторник, 15 сентября.
Сделок – 2.
1. BRV5. Позиция: 47.34 лонг. Результат: на уровне 47.72 тейк-профит. Прибыль 38 пунктов.
2. EDZ5. Позиция: 1,1282 шорт. Результат: закрыл на 1.1303 снят стоп. Убыток 21 пункт.
Итого по торговому дню: 38 – 21 = 17 пунктов.
Тогда: 17*6,77 = 155,09 (руб.) было заработано за текущий день каждым контрактом.
1% от 3 267,5 руб. составляет 32,675 (руб.)
Тогда: 155,09 / 32,675 = 3,52 % прибыли получено во вторник на вложенный в сделку капитал.
Среда, 16 сентября.
Сделок – 3.
1. BRV5. 48,3 лонг. Результат: 48.49 закрыл сделку на откате. Прибыль 19 пунктов.
2. BRV5. 48,36 шорт. Результат: 48.35 закрыл сделку на откате. Прибыль 1 пункт.
3. BRV5. 49,72 шорт. Результат: 49.57 тейк профит. Прибыль 15 пунктов.
Итого по торговому дню: 19+1+15 = 35 пунктов.
Тогда: 35*6,77 = 236,95 (руб.) было заработано за текущий день каждым контрактом.
1% от 3 267,5 руб. составляет 32,675 (руб.)
Тогда: 236,95 / 32,675 = 7,25 % прибыли получено в среду на вложенный в сделку капитал.
Примечание: две вернейших сделки было пропущено из-за проблем со связью, ибо не был включен автоматический вход в позицию, а я находился за рулем и пока я парковался, открывал iPad и терминал подгружал котировки по 3G – время было упущено.
В целях чистоты эксперимента я привожу здесь наихудший сценарий развития событий, то есть, не учитываю эти сделки.
Хотя отдаю себе отчет, что не учитывать их – это несколько портит статистику, ибо мы рассматриваем статистику системы, а не особенности моей жизни каждый день. Если бы я был у терминала или если бы был включен автомат – эти сделки бы состоялись. Но «бы» мы не понимаем :)
Отлично. Дальше.
Четверг, 17 сентября.
Сделок – 2.
1. BRV5. 49,36 шорт. Результат: 49.07 тейк – профит. Прибыль 29 пунктов.
2. BRV5. 49,27 лонг. Результат: 49.68 тейк – профит. Прибыль 41 пункт.
Прибыль 1 пункт.
Итого по торговому дню: 29+41 = 70 пунктов.
Тогда: 70*6,77 = 473,9 (руб.) было заработано за текущий день каждым контрактом.
1% от 3 267,5 руб. составляет 32,675 (руб.)
Тогда: 473,9 / 32,675 = 14,5 % прибыли получено в чертверг на вложенный в сделку капитал.
Пятница, 18 сентября.
Сделок – 4.
1. EDZ5. 1.1451 лонг. Результат: 1.1489 тейк – профит. Прибыль 38 пунктов.
2.EDZ5. 1.1434 шорт. Результат: 1.1412 тейк – профит. Прибыль 22 пункта.
3. BRV5. 48,33 шорт. Результат: 48.77 стоп. Убыток 44 пункта.
4.EDZ5. 1.1372 шорт. Реультат: 1.1365 закрыл сделку. Прибыль 7 пунктов.
Итого по торговому дню: 38+22 – 44 +7 = 23 пункта.
Тогда: 23*6,77 = 155,71 (руб.) было заработано за текущий день каждым контрактом.
1% от 3 267,5 руб. составляет 32,675 (руб.)
Тогда: 155,71 / 32,675 = 4,77 % прибыли получено в пятницу на вложенный в сделку капитал.
Всего по неделе:
Сделок 14
Прибыльных дней 5
Убыточных дней 0
Прибыльных сделок 11
Убыточных сделок 3
Пунктов взято 217
Получено в % на вложенный в сделку капитал 44,96 %
Очень интересно!
Каким образом формируется контракт? Т.е. есть два фьючерса, по какой системе они объединяются в контракт?
Фьючерс и фьючерсный контракт – это одно и то же.