Несколько дней назад решил я «усугубить» ситуацию в рабочем процессе на срочном рынке и добавить в свой арсенал дополнительные финансовые инструменты.
До этого момента я занимался лишь работой во фьючерсах на котировки пары евро/доллар (EURUSD) и нефти brent (BR). Такой подход был обсловлен тем, что изначально моя торговая система не подразумевала постоянного нахождения трейдера «в рынке» – задача была создать алгоритм, который позволял вставать в позиции на 1-3 дня, получать прибыль с большей долей вероятности, чем убытки и тратить при этом на анализ ситуации пару минут в сутки, не более. Соответственно, работа, ведущаяся на дневном таймфрейме, в силу моего темперамента часто не давала мне спокойно быть вне позиции в те дни, когда евродолллар и нефть не давали точек входа, что вело к попыткам торговать «часовиками», следствием которых являлось постоянное нахождение в наблюдении за рынком, что сводило на нет одно из главных преимуществ используемой мной торговой системы – быть свободным от смотрения в монитор и анализа графиков.
Задача поиска и сортировки инструментов состояла в том, чтобы получить набор финансовых инструментов, позволяющий удерживать дневные позиции в инструментах, имеющих минимальное гарантированное обеспечение при максимальном шаге цены, при этом графики этих инструментов должны быть с достаточной долей вероятности предсказуемы и укладываться в логику используемого мною торгового алгоритма. И ещё, что немаловажно, эти инструменты не должны «ходить строем» вместе с евродоллларом и нефтью, ибо в этом случае их налиие просто не имело бы смысла – можно в эти дни работать с евродолларом и нефтью.
Оценив несколько графиков, я сразу отбраковал доллар/йену за её неадекватность и какие-то ещё инструменты… уже не помню. Из оставшихся к рассмотрению и анализу самым понятным инструментом казался фьючерс на обыкновенные акции ПАО Сбербанк России. Однако, наблюдение нескольких дней дало понимание того, что этот фьючерс на Сбербанк «ходит» за рублем, который ходит за нефтью. Иными словами: когда движуха есть в нефти – движется и фьючерс на Сбербанк. Нет движухи в нефти – фьючерс на Сбербанк отдыхает. Причем, ещё и движется однонаправленно.
В итоге оставил для работы три инструмента: фьючерсы на котировки пары британский фунт к доллару США, австралийский доллар к доллару США и фьючерс на золото. Время покажет, насколько введение этих инструментов в арсенал оказалось оправданным, однако за несколько торговых дней, мои инструменты показывали точки входа в разные дни, что дает мне возможность работать каждый день, притом, как и всегда, посвящая этому пару минут в день и работая именно на дневном таймфрейме.
Вероятно, с этого момента несколько усложнится логика управления капиталом. В общем, начинаю новый месячный эксперимент, на основании которого и сделаю вывод о целесообразности наблюдения за пятью финансовыми инструментами, или в итоге вернусь к своим двум.
На сегодняшний день, обойма выглядит так:
- котировки пары евро к доллару США
- нефть марки brent
- котировки пары британский фунт стерлингов к доллару США
- котировки пару австралийский доллар к доллару США
- золото
Всем добра.
